目錄
- 什么是布林通道(Bollinger Bands)？
- 如何判讀布林通道？統(tǒng)計學的常態(tài)分布與標準差
- 什么是標準差？
- 什么是常態(tài)分布？
- 判讀布林通道的三個做多與三個做空訊號
- 做多訊號
- 做空訊號
- 布林帶寬與布林極限指標
- 布林帶寬指標值：判斷價格離散程度
- 布林極限指標%B：判斷價格強弱程度
- 在幣安的Trading View 上使用布林極限指標
- 總結
本文為幣安布林通道技術分析教學，在上一篇文章我們介紹了macd 用于判斷中長期趨勢，今天我們要介紹另一個指標：布林通道。布林通道結合了指標分析與型態(tài)學，也是一種從均線概念中衍生出的指標，除了講解概念外，我們也會教學如何在幣安上設定布林通道。
什么是布林通道(Bollinger Bands)？
布林通道是由約翰．布林格(John Bollinger)于1980 年代所提出的指標，并在2001 年出版的書中《Bollinger on Bollinger Bands》收錄完整教學。
其實布林通道的概念非常簡單，它結合了統(tǒng)計學中「標準差」的概念，在分時走勢圖中繪制出上軌、中軌、下軌。
「布林通道」由三條線組成，中軌線是均線MA，上下軌則是根據(jù)中軌線偏移的標準差所繪制出來的，位于價格線上下端的帶狀通道。
- 上軌= 中軌 K × N時間段的標準差。
- 中軌= 過去N段時間的簡單移動平均線（EMA），時間通常設定20天。
- 下軌= 中軌? K × N時間段的標準差。
按照原本設定，會取時間為20 天（Ｎ＝20），和抓取兩個標準差（Ｋ＝２）。
你可以發(fā)現(xiàn)，其實布林通道的中軌，就是20 日均線（月均線），因此在初始設定上，布林通道適合用于分析大約一個月左右的交易時長。
因此總結布林通道的設定如下：
- 布林通道上限：20 日均線 兩個標準差
- 布林通道中間：20 日均線
- 布林通道下限：20 日均線– 兩個標準差
如何判讀布林通道？統(tǒng)計學的常態(tài)分布與標準差
布林通道是結合常態(tài)分布的概念去作價格上的預判，因此我們先來小小復習一下高中的統(tǒng)計學概念。
什么是標準差？
在統(tǒng)計學上，標準差是表示數(shù)值相對于平均值的離散程度的測量概念，在一組數(shù)值中，有同樣的平均值，標準差也不一定相同。
當標準差越大，就代表這組數(shù)值的分散程度越大。
以下列兩個數(shù)列為例：
- 50、50、50
- 0、50、100
雖然兩個數(shù)列的平均值都是50 ，但下方數(shù)列很明顯彼此的離散程度較大，因此標準差也會越大。
以下為標準差SD 的公式（Standard Deviation），U為平均值，X為數(shù)值，N 為取樣母體。
若套入到布林通道的數(shù)值，μ就是20 日均線、χ 是過去20 天每天的收盤價、N 就是20 天，一般的網(wǎng)站都會內(nèi)建布林通道的公式，將這些數(shù)字設定好，就會自動幫你計算出標準差。
標準差的公式不需深刻理解，只要知道標準差是一種測量不確定性的公式即可，應用于投資上，也可以作為度量投資回報的工具。
什么是常態(tài)分布？
常態(tài)分布是一種將連續(xù)變數(shù)的觀察值畫出的曲線，又稱高斯分布，自然界中觀察的各種現(xiàn)象經(jīng)常以常態(tài)分布呈現(xiàn)，例如身高、體重、成績……等等。
常態(tài)分布會以平均數(shù)μ為中心，成左右對稱的鐘形曲線，在以標準差(standard deviation)為單位的圖形中，會有以下特性：
- 68.3%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 1個標準差間
- 95.4%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 2個標準差間
- 99.7%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 3個標準差間
如果把20 日均線當作平均值μ，可以得到以下結果
- 有68.26% 的機率，價格會在1 個標準差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
- 有95.44% 的機率，價格會在2 個標準差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
- 有99.72% 的機率，價格會在3 個標準差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
換句話說，在布林通道的假設中(取兩個標準差)，根據(jù)過去20 天的價格，新的價格有95.44% 的機率會出現(xiàn)在上軌到下軌的范圍內(nèi)，超出軌道的機率只有4.56%。
因此，價格有很高的機率落在布林通到之中，套用形態(tài)學的概念，就可以把下軌當作支撐位，上軌當作壓力位。
判讀布林通道的三個做多與三個做空訊號
布林通道的六個操作法則相當簡單，如果對均線理論熟悉的話，其實原理差不多。
以下會用比特幣BTC 的走勢舉例說明。
做多訊號
- 價格由下向上穿越下軌線時，是買進訊號
- 價格由下向上穿越中間線時，代表股價可能加速向上，是加碼買進訊號
- 價格在中間線與上軌線之間波動時，為多頭市場
做空訊號
基本上就是做多訊號的相反圖形：
- 價格由上向下穿過上軌線時，是賣出訊號
- 價格長時間在中間線與上軌線間后，由上往下跌破中間線，為賣出訊號
- 價格在中間線與下軌線之間向下波動時，為空頭市場
你可以發(fā)現(xiàn)以上六個法則其實就是黃金交叉與死亡交叉的應用，其實上下軌你也可以當作是一個均線來看待（中軌的偏離值），這樣想就單純許多了。
我們之前也提過黃金交叉和死亡交叉的概念：
- 幣安技術分析教學：用KD 隨機指標判斷價格強弱尋找買賣點
- 幣安技術分析教學：均線進階應用，從MACD 判斷中長期趨勢
布林帶寬與布林極限指標
布林帶寬指標值：判斷價格離散程度
BBW = （上軌值? 下軌值） ÷ 中軌值
「布林上軌值? 布林下軌值」其實就相當于四個標準差(因為上軌道是 2 個標準差，下軌道則是-2 個標準差)，而「中軌值」就是20日均線平均值。
布林帶寬正如其名，就是代表布林通道上下軌開口的幅度，可以用來表示上下軌相較于平均價格的偏離程度。
當代寬值越大，代表上下軌的幅度越大，最近價格較分散(標準差大)；當代寬值越小，代表上下軌的幅度越小，最近價格較集中(標準差小)。
其實布林帶寬指標就是用一個數(shù)值量化出布林通道的開口大小。根據(jù)過往經(jīng)驗，可以大致用以下幾個準則判斷：
- 緊縮型態(tài)，BBW 接近0：當布林通道處于狹窄狀態(tài)一陣子，布林帶寬值會一直處在低點，代表近期都在盤整。
- 開口型態(tài)，BBW 接近1：當布林通道開口由窄變寬，布林帶寬值會逐漸攀升，代表最近有一波新趨勢。
布林極限指標%B：判斷價格強弱程度
%B值 = （收盤價? 下軌值） ÷ （上軌值? 下軌值）
從公式可以看出，%B 可以量化目前收盤價處于布林通道的相對位置，
- 當數(shù)值> 1：代表價格處于布林通道范圍之上，有拉回的機會
- 當數(shù)值介于0~1：代表價格在布林通道范圍內(nèi)
- 當數(shù)值
我們可以藉由觀察%B ，判斷價格近期的強弱，以此做出交易的決策，
使用方法跟RSI 有點像，只不過%B 會有超過100% 和低于0% 的情況出現(xiàn)，RSI 則一定位于0~100% 之間。
- 幣安技術分析教學：用RSI指標判斷加密貨幣買賣力道強弱
在幣安的Trading View 上使用布林極限指標
進入幣安交易所后，選擇一個交易對，進入Trading View 介面，以下將用BTC / USDT交易對做為示范。
首先，按照下圖步驟把布林相關指標叫出來：
接著系統(tǒng)就會在下方跳出兩個指標「布林帶寬BBW」、「布林極限指標%B」，然后在走勢圖上也會顯示出布林通道，
按下齒輪圖示的話，可以調(diào)整參數(shù)，三者的設定都是調(diào)整交易時長跟標準差。
以布林通道做示范，如上文所述，初始設定是N = 20日，K = 2 個標準差，但你可以自由更改。
回到主頁后，你就能看到設定好的三個指標，并以此作為分析基準。
總結
- 布林通道是均線的衍生，結合常態(tài)分布與標準差的概念去作價格預判
- 布林通道的上軌是壓力線，下軌是支撐線
- 布林通道的判斷法則跟均線類似，都是以價格上下突破為原則做訊號
- 布林帶寬可以分析價格離散程度；布林極限指標%B 則可以分析價格強弱程度
布林通道作為現(xiàn)代技術分析必學指標之一，常和MACD、RSI 等指標并用，對于分析加密貨幣走勢也很有幫助。
如果還不是很懂布林的理論，建議可以先回去復習均線，再回來看布林通道，會有比較清楚的認識。
以上就是什么是布林通道？用布林通道指標判斷價格的支撐位與壓力位的詳細內(nèi)容
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